SPY как помощник

В этом посте хочу конкретно написать о SPY (спай), и в чем он может пригодиться. Например, я пользуюсь данными по SPY на премаркете, для того чтобы, в первую очередь, определить где примерно откроется рынок ($SPX или $INDU).

Если на SPY около нуля - открытие будет в районе вчерашнего закрытия, если в минусе - открытие рынка будет ниже вчерашнего закрытия, и если в плюсе - соответственно рынок откроется выше. По величине плюса/минуса можно определить величину разрыва (гепа).
Когда рынок открывается с большим гепом, это значит что и большинство акций откроется примерно также.

Поэтому, когда SPY в плюсе, я рассматриваю из подготовленного списка акции на бай - это акции, которые:
- имеют растущий тренд на дневном графике
- подошли к уровням сопротивления
- подошли к хаям (годичным и среднесрочным)
- выросли вчера (winners)
- несколько недель (дней) назад сильно упали, потом были день-два в рендже и сегодня может быть выход из этого ренджа

Когда SPY в минусе, рассматриваю из подготовленного списка акции на шорт - это акции, которые:
- имеют нисходящий тренд на дневном графике
- подошли к уровням поддержки
- упали вчера (losers)
- несколько недель (дней) назад сильно выросли, потом были день-два в рендже и сегодня может пробой этого ренджа

Хочу заметить, что часто ситуации бывают разные, рынок открывается в минусе - и с открытия может начать сильный рост, или наоборот открывается выше и начинает падать или целый день в рендже.

Что такое SPY

Одним из направлений работы на бирже является торговля индексами.

Необходимость развития данного направления обусловлена желаниями трейдеров инвестировать свои финансы как в можно большее количество акций, стремясь таким образом диверсифицировать свои риски и оградить себя от непредвиденных убытков. Понятно, что простому трейдеру достаточно трудно собрать такую большую сумму денег, чтобы самостоятельно собрать портфель их всех акций, которые входят в такие индексы как Dow-Jones Industrial, NASDAQ100, S&P500.

Так в конце прошлого века был создан первый инвестиционный фонд, портфель которого состоял из акций компаний учитывающихся при расчете индекса S&P500. То есть колебания паев этого фонда, которые котируются на бирже, в точности повторяют колебания индекса S&P500. Биржевой символ акций этого фонда SPY, их стоимость соответствует 1/10 величины индекса S&P500.

Позднее были созданы и другие фонды. Фонд Diamonds (символ DIA) на базе индекса Dow Jones Industrial Index и фонд Nasdaq-100 Trust (символ QQQQ)

На жаргоне трейдеров говорят:
SPY - спай
DIA - алмазы, даймондс, бриллианты
QQQQ - кубики

Работа с новостями по акции

Для того, чтобы узнать новость по интересующей меня акции, я пользуюсь следующими сайтами:

- Finviz



- BusinessWire

После ввода тикера и вывода списка новостей, можно почитать, какие новости вышли по конкретной компании.
Это могут быть квартальные отчёты, новости о покупке компании другой компанией, новости о банкротстве, новости о событиях в отрасли и др.

Класификация акций по графикам

Трейдерам приходится просматривать несколько сотен графиков в день. Поэтому для трейдера очень важно научится быстро оценивать потенциал заработков и потерь в конкретной акции, основываясь на общем виде графика.

Условно, все графики можно разделить на несколько категорий. В трейдерском жаргоне эти категории называют - толстые, тонкие, медленные, быстрые, плавные, сумасшедшие, и наконец, мертвые. В каждой из этих категорий существует свой уровень риска и потенциал прибылей.
Каждая категория также требует своего особенного стиля и приемов торговли.

Толстая акция - объем торговли выше 2-3 миллионов акций в день. Главный их недостаток в том, что у трейдера практически исчезает возможность торговать эти акции используя ленту, котировки и книгу специалиста, т.к. большинство покупателей и продавцов в них не показывают свои реальные ордера. Толстые акции торгуют только по графикам, используя линии поддержки и сопротивления как точки входа и выхода из позиции. Преимущество этих акций в том, что в них трейдер может занять большую позицию.



















Тонкая акция - объем торговли ниже 150 тысяч акций в день. В таких акциях, как правило, всегда существует очень большой Spread на котировках. В них трудно открыть позицию и выйти из нее. Slippage представляет серьезную проблему. Преимущество - когда в тонкой акции появляется агрессивный покупатель или продавец, он может очень существенно изменить цену акции.




















Быстрая акция - в таких акциях цена может изменяться скачками. Значительные ее изменения могут происходить в течение 1-2 минут. Торговля этих акций требует определенных навыков и очень быстрой реакции. Бывают очень хорошие возможности для заработков, но и риск потерь в таких акциях тоже высок. Если трейдер торгует быструю акцию, то все его внимание должно быть сосредоточено на ней. Другие акции в это время он торговать не может.


















Медленная акция - акции, в которых изменение цены акции происходит очень медленно. Сделки происходят практически на каждом центе. Небольшой потенциал прибыли, но и риск потерь, как правило, невелик. Такие акции еще хороши тем, что позволяют торговать несколько штук одновременно. Очень хорошие кандидаты для начинающих трейдеров.



















Сумасшедшая акция - поведение цены в таких акциях непредсказуемо. В них часто происходят резкие, значительные скачки цен как в одну, так и в другую сторону. Даже на 1-минутном графике индивидуальные отрезки часто бывают 30-50 или даже больше центов. Если Вы видите, что в акции раньше были такие скачки, особенно если они происходили на небольшом объеме, ее нужно оставить в покое. Всегда существует вероятность того, что аналогичное поведение цены может повториться. Такие акции торговать очень опасно.

















Плавная акция - хорошие кандидаты для торговли. Изменение цены происходит плавно, без скачков или резких разворотов. В таких акциях трейдер может занять большую позицию и получить хорошую прибыль даже при незначительном изменении цены акции.





















Мертвая акция - акции, в которых средний дневной диапазон движения цен 25-30 центов или даже меньше. Их торговать нет смысла. Потенциальные заработки в таких акциях
минимальные, и сравнимы с потенциальными потерями.

Источник: А. Герчик "Курс активного трейдера"

Риск и прибыль

Каждый из нас из нас знает (или слышал) о том, что в торговле соотношение прибыли к убыткам должно быть 3 к 1. Это минимум. Но так ли это получается в действительности?

Под прибылью я имею в виду Net (нэт), а не Gros (грос), так как именно нэт составляет чистую прибыль трейдера.

Если кто-то не знает или забыл что такое нэт и гросс, напомню, гросс - это сумма, которую Вы "вытянули" из сделки. Но также, мы знаем, что еще есть комиссия, которую мы платим брокеру, за вход/выход из сделки, а также разные биржевые издержки типа SEC, NYSE, NASD, TAX.
Нэт - это то что Вы получите в конечном результате, после вычета комиссионных и издержек из гросса, который Вы заработали в сделке.
Приведу пример. Если в сделке заработано +25$ на 200 акций, а комиссионные за 100 акций составляет 0,75$, то нэт составит +23,5$ (25-0,75x2)
Разобрались?)

Теперь о рисках и прибылях, и о соотношении 3 к 1. Получается так - рискуешь 2 центами в сделке - забирай минимум 6. Рискуешь 5 - забирай 15.
Если Вы хотите научиться стабильно зарабатывать нэт - нужно научиться правильно рассчитывать свои потери и прибыли.
Стандартная схема выглядит так: если риск 2$ - должен заработать 6$. И это так и есть. Но здесь идет речь, о нэте, а не центах.
Дело в том, что большинство трейдеров забывает в этот момент о комиссии, которая всегда сопровождает наши сделки.
Но на самом деле, картина немного другая.
Например, у трейдера комиссионные 0,75$ за 100 акций.
Когда риск в сделке составляет 2 цента (в расчете на 100 акций), реально трейдер теряет 3,5$. Почему? Потому, что реальная потеря нэта составляет 2$ +0,75$ за вход в сделку и +0,75$ за выход из сделки. Теперь, чтобы отбить -3,5$ нэтом, нужно заработать в 3 раза больше: +10,5$ нэтом, а чтобы заработать эту сумму, нужно из сделки забрать 12 центов на 100 акций, где Вы заработаете +12$ гроссом и +10,5$ нэтом.

Поэтому в своей торговле, Вы обязательно должны учитывать в качестве риска в сделке - потерю нэта, и уже относительно этого риска нэтом, должны рассчитывать прибыль нэтом.
Да, не всегда трейдер в сделках получает прибыль, как планирует, но к этому нужно стремиться.

Также, хочу заметить, если Ваша торговая стратегия показывает прибыль в 90% случаев, сделок, то можно и 2 центами рискнуть ради прибыли в 4 цента)