ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА
- Вход после отката
- Выход из базы
- Пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления
РАЗВОРОТЫ
- Пробой уровня (базы)
- Отскок от уровня
- Пробой наклонных уровней поддержки и сопротивления
- Bottom Picking и Shorting Tops
Программа: Thinkorswim
Графики: Heikin Ashi 1-5 min, дневку смотрю по барам
Индикаторы: EMA34, MACD
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА
Вход после отката является хорошей точкой входа в позицию. Откаты - это снятие прибыли. Откат на растущем тренде происходит когда часть покупателей (а такие всегда есть) решает погасить часть позиции, или мелкие спекулянты - вообще выходят из позиций. В этот момент они начинают выходить по бидам, тем самым подталкивая остальных тоже поскорее выйти, ведь каждый хочет покрыть позиции по лучшей цене. Вот почему после некоторого роста акция начинает падать. Причинами отката также может быть появление большого лота на аске, ослабление принтов. Откаты бывают разные. Иногда, когда покупатель сильный, акции вообще не откатывает вниз, а формирует уровни (базы). В таких случаях акция растет (или падает) ступеньками.
Аналочично и откаты на падающем тренде. Здесь откат вверх - это покрытие прибыли продавцами, шортистами. Когда они быстро выходят из позиций, они принтуют по аскам. Каджый хочет успеть выйти по лучшей цене.
Откаты могут быть по 5 центов, иногда по 30, а иногда они превращаются в развороты.
Начинающим трейдерам сначала лучше научиться искать ситуации, когда откат формирует базу минимум в 2-4 бара (свечи), а не просто когда акция растет, сделала откат и опять быстро продолжился рост.
Для входа в позицию после отката, нужно некоторое время понаблюдать за акцией (которая с утра уже делает движение), понаблюдать за Level 2, за спредом в акции, за разборами больших лотов, поведением продавцов и покупателей.
Если тренд сильный, вход после отката, имеет большие шансы дать прибыль, особенно если вход был на первом-втором откате.
Сложность этой точки входа в том, что не всегда можно четко определить окончание отката, а когда видно, что тренд продолжается, то стоп-ордер получается уже далековато.
При восходящем тренде, стоп-ордер выставляется по нижним фитилям свечей.
При нисходящем тренде - по верхним фитилям свечей.
Схематически вход после отката выглядит следующим образом:
Примеры возможных входов:
MLM, 1 min
BDK, 1 min
MR, 1 min
GDP, 1 min
Выход из базы на продолжение тренда формируется, когда акция с утра уже сделала движение в опереденном направлении, сделала откат и легла на уровень поддержки. Этот уровень я называю базой. Она может формироваться 10-30 минут и иметь небольшой рендж в примерно в 5-7 центов. Также такая база может формироваться без откатов, когда акция растет ступеньками.
Причина формирования таких уровней - это наличие продавцов, которые давят акцию вниз, но сильный покупатель не пускает и удерживает уровень.
Часто во время формирования таких уровней в Level2 можно увидеть этого покупателя и продавца. Как правило, они скрыты за единичкой, или несколькими лотами, которые постоянно обновляются. В один из моментов кто-то из них оказывается сильнее, и акция дальше продолжает свое движение.
Схематически выход из базы в направлении тренда выглядит следующим образом:
Пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Это могут быть уровни за предыдущие дни, или уровни, которые сформировались в течении дня. Пробои уровней бывают разные - иногда с первого раза, но зачастую - акция подходит к ним несколько раз, тестирует. На восходящих трендах такие уровни формируются скоплением ордеров продавцов, лотом одного большого продавца, или скрытым лотом.
Когда акция подходит к уровню быстро - это опасная точка входа. Хорошая ситуация, когда перед пробоем уровня акция делает небольшую остановку, формирует базу из нескольких свечей, или несколько раз подходит к уровню, формируя формацию треугольник.
РАЗВОРОТЫ
Торговля разворотов требует опыта торговли, нужно научиться "чувствовать акцию", следить за акцией и Level2, выжидать точку входа.
Пробой уровня на разворот тренда. Данная разворотная формация возникает как на восходящих так и на нисходящих трендах. По моим наблюдениям, лучше и чётче работает на восходящих трендах.
Отскок от уровня. Данный тип разворота лучше работает на восходящем тренде на шорт чем на нисходящем на бай. Причиной формирования уровня является наличие продавца. Это может быть скрытый продавец или явный, который выставил большую заявку на продажу. Тоже самое и на нисходящем тренде, где зачастую на бидах стоит скрытый покупатель, или явный - большой ордер на покупку (случается очень редко).
Отскоки от уровней хорошо работают, когда индексы Dow-Jones и SP500 находятся в рендже на протяжении дня. Когда день сильный, рынок растет и ставит хаи - скорее всего, что ордер продавца будет разобран, аналогично когда рынок падает, то покупателя зачастую или разбирают, или он убирает свой ордер.
Приведу несколько примеров шорта от уровня, так как их чаще использую, и они лучше работают.
а) Волантильная акция с обьемом торгов в 2-10 млн. Акция растет в цене и доходит до фигуры или полуфигуры. Фигура - это целое число 25, 31, 45, полуфигура - это 25.50, 31.50, 45.50. Итак, по 25 стоит большой лот на продажу, например 2500 лотов, а 2500 лотов - это 250 тыс. акций. Как правило, редко находится покупатель, который сразу сможет купить такое количество акций. В основном такой лот разбирают частями. Итак, смотрим за акцией, за Level2, за лентой, за индексом. Акция подходит к 24.98-24.99. При подходе к 25.00 нужно смотреть за принтами. Это могут быть принты малых лотов (например, 1 2 1 1 5 1 2 10 1 1 1 2 3 10) или принты более крупных лотов (например, 5 10 10 45 30 50 100 50 30). В случае с принтами малых лотов видно, что на данный момент в акции нету больших покупателей, которые готовы "разобрать" этот лот. Поэтому можно пробовать шорт по 24.98-24.99. Риск в данном случае составляет 1-3 цента. Если ордер исполнился, за данной позицией нужно наблюдать, особенно за принтами при подходе к 25.00. Если из 2500 лотов разберут только 200-300 - это нормально. Но, если разбор будет продолжаться - нужно сразу же выходить. Бывают частые случаи, когда разбор лотов бывает очень быстрый, идут принты по 50 200 150 500 лотов и можно не успеть выйти по 25.00. Также, для надёжности, можно ставить бай-стоп ордер по 25.01
б) Акция с объемом торгов 250-500 тыс. Акция с таким объемом проторговки, как правило, имеет спрэды в 5-8 центов. Такие акции бывают довольно "тонкие".
Пример. Акция растет и доходит до определенного ценового уровня, например 47,70. До этого она выросла в цене примерно на 50-70 центов. На этом уровне на асках стоит 40-60 лотов. Смотрим за акцией, за лентой и маркетмейкером. Данного продавца могут или разобрать и акция пойдет дальше, или же, по причине того, что акция выросла за сегодня, покупатели могут начать закрывать позиции. Итак, смотрим принты. Если спрэд сужается до 2-3 центов, и на бидах по 47,67-47,69 становится по 1-3 лота - можно пробовать шорт по бидам. К этому шорту могут подключиться покупатели, которые начнут закрывать свои лонги. Если акция не падает - нужно выходить при разборе лотов по 47,70.
в) Скрытые лоты. Это случай, когда продавец выставляет скрытый лот на продажу. Данном случае редко торгую в шорт от уровня т.к. не видно сколько лотов реально выставлено. Шорт аналогично как в вышеперечисленных ситуациях, выход по риску - как только начинаются принты выше скрытого лота.
Замеченные особенности по шорту от уровня:
- шорт работает, если акция подходит уровню (лоту) 1-2 раза, если акция подходит к лоту все чаще, и биды поджимаются все выше - скорее всего лот будет снесен. Бывает такое, что акция в первый день подошла - упала, на следующий день опять подошла, но упала уже меньше, и на третий день - подошла, поджалась и пробила уровень. Аналочично и внутри дня.
- нужно внимательно смотреть за большим аском - разбор лота может быть очень быстрым - 2-5 сек.
- иногда на акции с объемом торгов в 250-500 тыс. лот на аске сносят одним принтом.
Пробой наклонных уровней поддержки и сопротивления
Пост не окончен
Интересно. продолжение будет? Bottom Picking и Shorting Tops
ОтветитьУдалить